مؤشر Standard Deviation
مؤشر Standard Deviation هو مؤشر فني يستخدم لقياس تقلب سعر العملة أو الأصل المالي على مدى فترة زمنية معينة. ويقيس هذا المؤشر مدى تشتت الأسعار حول المتوسط الحسابي للأسعار خلال فترة زمنية معينة.
ويعتبر الانحراف المعياري (Standard Deviation) واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لقياس التقلبات في الأسعار، حيث يظهر على شكل نسبة أو نقطة ضمن الرسم البياني. ويستخدم هذا المؤشر عادة لتحليل الأسهم والعملات والسلع والأسواق المالية الأخرى.
استخدام مؤشر Standard Deviation
يستخدم مؤشر Standard Deviation في العديد من الاستراتيجيات التداول، بما في ذلك:
1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام مؤشر Standard Deviation لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، حيث يمكن أن يشير الانحراف المعياري العالي إلى تقلبات عالية في الأسعار وبالتالي إلى مستويات دعم ومقاومة قوية.
2. تحديد فترات التداول الهادئة: يمكن استخدام مؤشر Standard Deviation لتحديد الفترات التي تكون فيها الأسعار هادئة وتتحرك في نطاق ضيق، حيث يشير الانحراف المعياري المنخفض إلى تقلبات منخفضة في الأسعار.
3. تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام مؤشر Standard Deviation لتحديد نقاط الدخول والخروج في عمليات الشراء والبيع، حيث يمكن استخدام الانحراف المعياري كمؤشر لتغييرات في تقلبات الأسعار وبالتالي تحديد نقاط الدخول والخروج.
من الجدير بالذكر أن استخدام مؤشر Standard Deviation يجب أن يتم بشكل متزامن مع الاستراتيجيات الفنية الأخرى ومؤشرات أخرى لتحليل الأسعار واتخاذ القرارات المالية، ويجب أن يتم استخدامه كجزء من استراتيجية شاملة للتداول. ويجب الانتباه إلى أن هذا المؤشر قد يعطي إشارات خاطئة في بعض الأحيان، ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل في اتخاذ القرارات المالية.
افضل اعدادات مؤشر Standard Deviation
لا يوجد إعدادات محددة لمؤشر Standard Deviation تعتبر الأفضل، حيث يختلف استخدام هذا المؤشر من متداول لآخر وفقًا لاحتياجاته واستراتيجيته التداولية. ومن الجيد أن تتم إعدادات المؤشر وفقًا للسوق الذي يتم التداول فيه والإطار الزمني المستخدم.
ومع ذلك، يمكن استخدام متوسط الأسعار وفترة الانحراف المعياري الشائعة لمؤشر Standard Deviation كإعدادات بداية، والتي تشمل:
– متوسط الأسعار: يمكن استخدام متوسط الأسعار لفترة زمنية محددة، مثل 20 يومًا أو 50 يومًا أو 100 يومًا، وهذا يعتمد على الإطار الزمني الذي يتم التداول فيه.
– فترة الانحراف المعياري: يمكن استخدام فترة الانحراف المعياري المشتركة، مثل 2 أو 2.5 أو 3، وهذا يعتمد على السوق والأصل المالي المحلل.
ومن المهم العمل على تعديل إعدادات المؤشر وفقًا لاحتياجات المتداول والإطار الزمني لاستراتيجيته التداولية، ويمكن تحديد الإعدادات المثالية من خلال التجربة والخطأ على حساب تجريبي ومتابعة الأداء على مدى الوقت.
ويجب الانتباه إلى أن استخدام إعدادات عالية لفترة الانحراف المعياري سيؤدي إلى إشارات تداول أقل، في حين أن استخدام إعدادات منخفضة ستؤدي إلى إشارات تداول أكثر ولكن قد تكون أقل دقة. لذلك، يجب التوازن بين دقة الإشارات وتكرارها وفقًا لاستراتيجية التداول المستخدمة.
ومن المهم أيضًا مراقبة المؤشرات الأخرى المستخدمة في استراتيجية التداول وتوافقها مع مؤشر Standard Deviation، والعمل على تحسين دقة الإشارات من خلال الاستمرار في التجارب والتحسين على حساب تجريبي قبل البدء في التداول الفعلي.
استراتيجية التداول باستخدام Standard Deviation
تعتبر استراتيجية التداول باستخدام Standard Deviation واحدة من الاستراتيجيات الفنية المستخدمة في تحليل الأسواق المالية. وتستخدم هذه الاستراتيجية مؤشر Standard Deviation لتحديد مستويات الدعم والمقاومة ونقاط الدخول والخروج في عمليات الشراء والبيع.
وتشمل الخطوات الأساسية لاستراتيجية التداول باستخدام مؤشر Standard Deviation ما يلي:
1. تحديد متوسط الأسعار: يتم حساب متوسط الأسعار خلال فترة زمنية محددة، ويتم استخدام هذا المتوسط كنقطة مرجعية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
2. تحديد الانحراف المعياري: يتم حساب الانحراف المعياري للأسعار حول المتوسط الحسابي للأسعار خلال فترة زمنية محددة، ويستخدم هذا الانحراف كمؤشر لتقلبات الأسعار.
3. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يتم استخدام الانحراف المعياري لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، حيث يمكن أن يشير الانحراف المعياري العالي إلى مستوى دعم أو مقاومة قوي في الأسعار.
4. تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام مؤشر Standard Deviation لتحديد نقاط الدخول والخروج في عمليات الشراء والبيع، حيث يتم استخدام مستويات الدعم والمقاومة المحددة باستخدام الانحراف المعياري كنقاط دخول وخروج.
5. وضع أمر الوقف الخسارة: يجب وضع أمر وقف الخسارة بشكل مناسب للحد من المخاطر في حالة حدوث تغيير غير متوقع في اتجاه السوق.
لا يمكن الاعتماد على هذه الاستراتيجية بشكل كامل في اتخاذ القرارات المالية.
ما هي المؤشرات الأخرى التي يمكن استخدامها مع Standard Deviation؟
هناك العديد من المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها مع مؤشر Standard Deviation لتحسين دقة تحليل الأسعار واتخاذ القرارات التداولية. وفيما يلي بعض المؤشرات الأخرى التي يمكن استخدامها مع مؤشر Standard Deviation:
-
مؤشرات الاتجاهات العامة: يمكن استخدام مؤشرات الاتجاهات العامة مثل مؤشر ADX ومؤشر SAR لتحديد اتجاه السوق وتأكيد إشارات مؤشر Standard Deviation.
-
مؤشرات الحجم: يمكن استخدام مؤشرات الحجم مثل مؤشر OBV ومؤشر VOLUME لتحديد مستويات الدعم والمقاومة وتأكيد إشارات مؤشر Standard Deviation.
-
مؤشر MACD: يمكن استخدام مؤشر MACD مع مؤشر Standard Deviation لتحديد اتجاه السوق ونقاط الدخول والخروج في عمليات الشراء والبيع.
