مؤشر Average True Range

Average True Range (ATR) هو مؤشر فني يستخدم لقياس تقلبات الأسعار في الأسواق المالية. ويستخدم ATR لتحديد مستويات الدعم والمقاومة ونقاط الدخول والخروج في عمليات الشراء والبيع.

يتم حساب ATR بشكل عام من خلال حساب متوسط ​​المدى الحقيقي (True Range) على مدى فترة زمنية محددة. ويتم حساب True Range عن طريق تحديد الفرق بين الأعلى والأدنى للسعر لكل فترة، بالإضافة إلى الفرق بين السعر الحالي والسعر السابق.

ويتم تحديد فترة ATR وفقًا للإطار الزمني الذي يتم التداول فيه، ويمكن استخدام فترات زمنية مختلفة مثل 14 يومًا أو 21 يومًا أو 50 يومًا، وفقًا لاحتياجات المتداول واستراتيجيته التداولية.

تستخدم قيم ATR لتحديد حجم المخاطرة في الصفقات، حيث يمكن أن يشير ارتفاع قيم ATR إلى زيادة عنيفة في السوق وبالتالي زيادة المخاطرة في الصفقات. ويمكن استخدام قيم ATR أيضًا لتحديد مستويات وقف الخسارة، حيث يتم تحديد مستوى الوقف الخسارة بناءً على قيمة ATR ومستوى الدعم أو المقاومة القريب.

ويستخدم ATR أيضًا لتحديد نقاط الدخول والخروج في عمليات الشراء والبيع، وذلك بتحديد مستوى ATR ومستوى الدعم أو المقاومة القريب، حيث يتم الدخول في الصفقة عندما يتم اختراق مستوى ATR ومستوى الدعم أو المقاومة، ويتم الخروج عندما يتم اختراق مستوى ATR المعاكس أو عند وصول السعر إلى مستوى الدعم أو المقاومة القريب.

ما هي الفترات الزمنية المستخدمة لحساب Average True Range؟

تستخدم الفترات الزمنية المختلفة لحساب مؤشر Average True Range (ATR) وفقًا للاحتياجات المتداول والإطار الزمني الذي يتم التداول فيه. ويمكن استخدام فترات زمنية مختلفة مثل 14 يومًا أو 21 يومًا أو 50 يومًا، وفقًا لاحتياجات المتداول واستراتيجيته التداولية.

على سبيل المثال، يمكن استخدام فترة ATR لمدة 14 يومًا للأسهم القصيرة الأجل، حيث يتم تحديث القيمة بشكل يومي على مدار 14 يومًا. ويتم تحديد فترة ATR وفقًا للإطار الزمني الذي يتم التداول فيه، ويمكن استخدام فترات زمنية مختلفة تبعًا للاحتياجات المتداول واستراتيجية التداول المستخدمة. ويجب ملاحظة أنه كلما زادت فترة ATR، كلما زادت دقته في قياس تقلبات الأسعار على المدى الطويل، ولكنها قد لا تكون دقيقة بما يكفي لتحديد التقلبات القصيرة الأجل في الأسعار.

افضل اعدادات لمؤشر Average True Range

لا يوجد إعدادات محددة لمؤشر Average True Range (ATR) تعتبر الأفضل، حيث يختلف استخدام ATR وفقًا للاحتياجات المتداول والإطار الزمني الذي يتم التداول فيه. ولكن هناك بعض الإعدادات الشائعة التي يمكن استخدامها:

– فترة ATR: الفترة التي يتم حساب ATR خلالها، ويعتمد اختيار الفترة على الإطار الزمني الذي يتم التداول فيه واستراتيجية التداول المستخدمة. وتتراوح الفترات الشائعة بين 14 و 50 يومًا.

– العامل المضاعف: يمكن استخدام عامل مضاعف لزيادة قيمة ATR وجعلها أكثر حساسةً لتقلبات الأسعار، ويمكن استخدام القيمة الافتراضية 1.0 كعامل مضاعف، أو زيادة القيمة حسب الاحتياجات المتداول واستراتيجية التداول المستخدمة.

– استخدام ATR في الخط المتحرك: يمكن استخدام ATR كخط متحرك لتحديد التقلبات القصيرة الأجل في الأسعار، ويمكن ضبط الخط المتحرك بناءً على قيم ATR واستراتيجية التداول المستخدمة.

يجب على المتداولين اختيار إعدادات ATR تناسب استراتيجيتهم التداولية وإطارهم الزمني، واستخدامه بجانب مؤشرات أخرى لتحسين دقة تحليل الأسعارواتخاذ القرارات التداولية. ويجب ملاحظة أنه يجب تحديث إعدادات ATR بانتظام لتحسين دقته في تحليل الأسعار، ويجب مراقبة أداء المؤشر على مدى الوقت للتأكد من فعاليته في استراتيجية التداول المستخدمة.

ما المؤشرات الاخرى التى يمكن استخدام Average True Range معها؟

يمكن استخدام مؤشر Average True Range (ATR) مع العديد من المؤشرات الأخرى لتحسين دقة تحليل الأسعار واتخاذ القرارات التداولية، وفيما يلي بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها مع ATR:

1. مؤشر الانحراف المعياري (Bollinger Bands) : يمكن استخدام مؤشر الانحراف المعياري مع ATR لتحديد مستويات الدعم والمقاومة ونقاط الدخول والخروج في الصفقات. حيث يستخدم Bollinger Bands لتحديد مستويات الدعم والمقاومة ومستويات الاختراق، ويستخدم ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة والأهداف.

2. مؤشر MACD : يمكن استخدام مؤشر MACD مع ATR لتحديد نقاط الدخول والخروج في الصفقات وتحديد الاتجاه العام للسوق. حيث يستخدم MACD لتحديد الاتجاه العام للسوق ونقاط الدخول والخروج في الصفقات، ويستخدم ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة والأهداف.